程述给团队上了一课,专讲龙虎榜。
每天收盘后,交易所会公布涨跌幅偏离值达标的个股的买卖前五席位,这就是龙虎榜。程述说,别小看这张榜,它是市场的江湖公告栏,是少数几种能窥见大资金行踪的公开渠道。看龙虎榜,看三个东西。
一看席位性质。机构专用席位是正规军,买入周期长,研究扎实;知名游资席位是敢死队,快进快出,点火就跑;还有一些臭名昭著的对倒席位,江湖人称藏獒,专门制造成交活跃的假象,诱人接盘。
二看买卖结构。买方五个席位的总买入,远大于卖方五个席位的总卖出,说明资金形成合力,后市可期;买卖两端势均力敌,说明分歧巨大,神仙打架,散户别凑近看,容易被误伤。
三看关联。同一个营业部反复出现在同一只票上,一来一回,可能是同一路资金在对倒——自己卖给自己,左手倒右手,制造成交量,这种把戏在龙虎榜的聚光灯下,反而最容易现形。
小杜学完就动手,去翻百里的历史龙虎榜,翻完兴奋地跑回来:米姐!重大发现!裘家的私募席位,三个月里七次上百里的龙虎榜,每次都出现在卖方!而且每次上榜之后,第二天股价都跌。
奥米眼神一冷:他在倒货?
程述摇头,把数据重新过了一遍:倒货不至于——他每次卖的量都不大,占成交不到百分之五。更像是在制造波动。用小单子进出,频繁上榜,让技术派看到盘口活跃,吸引跟风盘,然后他把筹码派给跟风的人。
钓鱼。奥米说,先打窝,再下钩。
她让程述把所有七次上榜的数据做成一张表:日期、买卖方向、金额、次日涨跌、同一时段的关联席位。做完,她把这张表钉在墙上,旁边就是此前收集的砸盘数据。
每一行,都是呈堂证供的一部分。她说,现在还用不上,但等我们需要的哪天,这些钉子会自己说话。
程述感慨:别人看龙虎榜找买点,你看龙虎榜找证据。
奥米纠正:买点在报表里,证据在龙虎榜里。功课做在前面,战场就在后面。
她给团队立了规矩:每天收盘后,龙虎榜例行过一遍,不为交易,只为建档。一年三百多个交易日,建档三百多次。小杜嘀咕:这得建到什么时候?
建到对手露出完整的轮廓为止。奥米说,一个人隐藏得再好,他的行为会聚成画像。三年,五年,十年——只要他一直出手,他就一直在给自己的画像添笔。
后来这份档案真的用上了。三年后监管调查裘家私募的时候,执法人员第一句话就是:你们的交易记录,和一份民间整理的档案高度吻合。那份档案,就是从这里钉上墙的第一张表开始的。
墙上的钉子,一颗一颗,都是未来的子弹。
弹药不需要多,只需要早。早到的证据,比晚到的聪明,值钱一万倍。